Биткоин удерживается около 73 000 долларов после падения примерно на 8,5% за неделю, и видимо это далеко не минимум, так как а фонды не дают передышки. В среду отток из спотовых биткоин-ETF США вырос почти до 300 млн долларов с 95 млн накануне, причём рост пришёлся на день после трёх сессий затухающих изъятий.

Это возвращает вопрос о том, сходит ли давление на нет. За пять сессий оттока фонды потеряли около 1,44 млрд долларов. Основной удар принял IBIT, из фонда BlackRock ушло 269,7 млн долларов, из GBTC ещё 39,1 млн, и лишь фонд Morgan Stanley привлёк 9 млн долларов.

По размеру среда уступает недавним рекордам. 30 октября отток составил 643,2 млн долларов, самый крупный дневной за октябрь, а 2 ноября 399 млн. Но важнее накопленный эффект. К 6 ноября IBIT потерял около 1,44 млрд долларов за шесть сессий подряд, теперь же за девять сессий счёт превысил 2 млрд. Неделя со 2 по 6 ноября закончилась изъятием 1,28 млрд долларов, самым крупным недельным с конца июня, а результат года ушёл в минус примерно на 919 млн долларов и после трёх новых сессий оттока стал ещё глубже. Я объясняю концентрацию изъятий в одном фонде тем, что позиции сокращают прежде всего крупные игроки, которым нужен самый ликвидный инструмент.

Картина по корреляции с акциями тоже поменялась. 5 ноября биткоин падал вместе с Nasdaq 100, на фоне корреляции 0,8, максимальной с мая 2022 года, а в понедельник Nasdaq отскочил почти на 3%, и биткоин почти не отреагировал. Рост акций без роста биткоина означает, что покупателей на споте не хватает.

Очевидно, что для разворота нужны три сессии притока подряд и возврат выше 75 500, пока же этого нет, устойчивого отскока я не жду.

По биткоину

Текущий диапазон лежит между 73 300 и 73 600, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок первый сценарий предполагает пробой 73 600 вверх с целью 74 100, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на откат, при условии, что цена находится выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Второй сценарий включается, если пробой 73 300 вниз не подтвердится, и цена вернётся в диапазон. Тогда отбой от 73 300 даёт покупку с целью сначала вернуться к 73 600, а затем дойти до 74 100.

Для продаж первый сценарий предполагает подтверждённый пробой 73 300 вниз с целью 72 800 при условии, что средняя расположена выше цены, а Awesome ниже нуля. Если же пробой 73 600 вверх не подтвердится, отбой от этой границы даёт шорт с целью вернуться к 73 300, а затем к 72 800.

По эфиру

Логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Диапазон лежит между 2 035 и 2 049, покупка возможна на пробое 2 049 вверх с целью 2 068, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат, либо на отбое от 2 035 при ложном пробое вниз с целью сначала 2 049, затем 2 068, и в обоих случаях цена должна быть выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Продажа возможна на подтверждённом пробое 2 035 вниз с целью 2 009 при средней выше цены и Awesome ниже нуля либо на отбое от 2 049 при неподтверждённом пробое вверх с целью вернуться к 2 035, затем к 2 009. Оба индикатора остаются лишь фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.